قياس أداء المحفظة وتحليل الاستناد

معلومات الدورة

المدة : 1 أسبوع

المدينة: كوالا لامبور

النوع: في الغرفة الصفية

التواريخ المتاحة

  • Mar-11-2024

    كوالا لامبور

  • Apr-08-2024

    كوالا لامبور

  • May-13-2024

    كوالا لامبور

  • June-10-2024

    كوالا لامبور

  • July-08-2024

    كوالا لامبور

  • Aug-12-2024

    كوالا لامبور

  • Sep-09-2024

    كوالا لامبور

  • Oct-14-2024

    كوالا لامبور

  • Nov-11-2024

    كوالا لامبور

  • Dec-09-2024

    كوالا لامبور

التواريخ في بلدان أخرى

  • Feb-26-2024

    لندن

  • Feb-26-2024

    امستردام

  • Mar-11-2024

    سنغافورة

  • Mar-11-2024

    باريس

  • Mar-11-2024

    برشلونة

  • Mar-11-2024

    دبي

  • Mar-11-2024

    إسطنبول

  • Mar-25-2024

    لندن

  • Mar-25-2024

    امستردام

  • Apr-08-2024

    إسطنبول

  • Apr-08-2024

    دبي

  • Apr-08-2024

    باريس

  • Apr-08-2024

    برشلونة

  • Apr-08-2024

    سنغافورة

  • Apr-22-2024

    امستردام

  • Apr-22-2024

    لندن

  • May-13-2024

    برشلونة

  • May-13-2024

    دبي

  • May-13-2024

    باريس

  • May-13-2024

    سنغافورة

  • May-13-2024

    إسطنبول

  • May-27-2024

    امستردام

  • May-27-2024

    لندن

  • June-10-2024

    سنغافورة

  • June-10-2024

    دبي

  • June-10-2024

    برشلونة

  • June-10-2024

    باريس

  • June-10-2024

    إسطنبول

  • June-24-2024

    امستردام

  • June-24-2024

    لندن

  • July-08-2024

    دبي

  • July-08-2024

    إسطنبول

  • July-08-2024

    برشلونة

  • July-08-2024

    سنغافورة

  • July-08-2024

    باريس

  • July-22-2024

    امستردام

  • July-22-2024

    لندن

  • Aug-12-2024

    برشلونة

  • Aug-12-2024

    سنغافورة

  • Aug-12-2024

    باريس

  • Aug-12-2024

    إسطنبول

  • Aug-12-2024

    دبي

  • Aug-26-2024

    لندن

  • Aug-26-2024

    امستردام

  • Sep-09-2024

    إسطنبول

  • Sep-09-2024

    باريس

  • Sep-09-2024

    دبي

  • Sep-09-2024

    برشلونة

  • Sep-09-2024

    سنغافورة

  • Sep-23-2024

    امستردام

  • Sep-23-2024

    لندن

  • Oct-14-2024

    برشلونة

  • Oct-14-2024

    باريس

  • Oct-14-2024

    دبي

  • Oct-14-2024

    إسطنبول

  • Oct-14-2024

    سنغافورة

  • Oct-28-2024

    لندن

  • Oct-28-2024

    امستردام

  • Nov-11-2024

    إسطنبول

  • Nov-11-2024

    برشلونة

  • Nov-11-2024

    سنغافورة

  • Nov-11-2024

    باريس

  • Nov-11-2024

    دبي

  • Nov-25-2024

    لندن

  • Nov-25-2024

    امستردام

  • Dec-09-2024

    باريس

  • Dec-09-2024

    سنغافورة

  • Dec-09-2024

    إسطنبول

  • Dec-09-2024

    برشلونة

  • Dec-09-2024

    دبي

  • Dec-23-2024

    لندن

  • Dec-23-2024

    امستردام

تفاصيل الدورة

مخطط الدورة

دورة 5 أيام

مقدمة

  •  لماذا نقيس أداء المحفظة؟
  •  عملية القياس.
  •  تاريخ موجز لعائدات الأصول.
  •  مراجعة الأدوات الكمية.

 

رياضيات عوائد المحفظة

  •  معدلات العائد الحسابي مقابل الهندسي.
  •  معدلات العائد المرجح للقيمة (المال).
  •  ICAA، طرق Dietz البسيطة والمعدلة
  •  معدلات العائد المرجح بالوقت.
  •  المنهجيات الهجينة.
  •  Dietz المعدل المرتبط وIRR المرتبط.
  •  إرجاع مكون المحفظة.

القياس المرجعي

  •  الخصائص المرغوبة للقياس المرجعي.
  •  منهجيات حساب المؤشر.
  •  مؤشرات السعر المرجحة.
  •  مؤشرات الرسملة السوقية.
  •  المؤشرات الموزونة بالتساوي.
  •  اختيار القياس المرجعي.
  •  إحصائيات القياس المرجعي.

التكيف مع المخاطر

  •  عائد التوزيعات.
  •  سعر سوق المخاطر.
  •  مقاييس المخاطر (السحب، القيمة المعرضة للمخاطر، معدل المخاطر المحتملة، إلخ.).
  •  العوائد المعدلة حسب المخاطر.
  •  اختيار مقياس المخاطر.
  •  مقاييس الأداء المعدلة حسب المخاطر للأسهم والدخل الثابت.
  •  مقاييس الأداء المعدلة حسب المخاطر لصناديق التحوط.

استناد الأداء: الأسس

  •  إدارة المحافظ النشطة مقابل السلبية.
  •  معايير الاستناد.
  •  تقنيات الاستناد الحسابي.
  •  تقنيات الاستناد الهندسي.
  •  الاستناد متعدد العملات.
  •  الاستناد المعدل حسب المخاطر.

 

استناد الدخل الثابت

  •  استناد المدة.
  •  تحليل منحنى العائد والتحلل.
  •  استناد منحنى العائد.

قياس الأداء واستناد المشتقات

  •  العقود الآجلة.
  •  المقايضات.
  •  الخيارات والضمانات والسندات القابلة للتحويل.
  •  استناد السوق المحايد: 130/30 صندوق.
  •  الاستناد متعدد الفترات.