بازل 3 Basel III، تقييم المخاطر واختبار الضغط

معلومات الدورة

المدة : 1 أسبوع

المدينة: كوالا لامبور

النوع: في الغرفة الصفية

التواريخ المتاحة

  • Mar-04-2024

    كوالا لامبور

  • Apr-01-2024

    كوالا لامبور

  • May-06-2024

    كوالا لامبور

  • June-03-2024

    كوالا لامبور

  • July-01-2024

    كوالا لامبور

  • Aug-05-2024

    كوالا لامبور

  • Sep-02-2024

    كوالا لامبور

  • Oct-07-2024

    كوالا لامبور

  • Nov-04-2024

    كوالا لامبور

  • Dec-02-2024

    كوالا لامبور

التواريخ في بلدان أخرى

  • Mar-04-2024

    إسطنبول

  • Mar-04-2024

    دبي

  • Mar-04-2024

    برشلونة

  • Mar-11-2024

    سنغافورة

  • Mar-11-2024

    باريس

  • Mar-11-2024

    لندن

  • Mar-11-2024

    امستردام

  • Mar-18-2024

    القاهرة

  • Apr-01-2024

    دبي

  • Apr-01-2024

    برشلونة

  • Apr-01-2024

    إسطنبول

  • Apr-08-2024

    باريس

  • Apr-08-2024

    امستردام

  • Apr-08-2024

    لندن

  • Apr-08-2024

    سنغافورة

  • Apr-15-2024

    القاهرة

  • May-06-2024

    إسطنبول

  • May-06-2024

    دبي

  • May-06-2024

    برشلونة

  • May-13-2024

    لندن

  • May-13-2024

    امستردام

  • May-13-2024

    باريس

  • May-13-2024

    سنغافورة

  • May-20-2024

    القاهرة

  • June-03-2024

    برشلونة

  • June-03-2024

    دبي

  • June-03-2024

    إسطنبول

  • June-10-2024

    لندن

  • June-10-2024

    باريس

  • June-10-2024

    سنغافورة

  • June-10-2024

    امستردام

  • June-17-2024

    القاهرة

  • July-01-2024

    إسطنبول

  • July-01-2024

    دبي

  • July-01-2024

    برشلونة

  • July-08-2024

    امستردام

  • July-08-2024

    سنغافورة

  • July-08-2024

    باريس

  • July-08-2024

    لندن

  • July-15-2024

    القاهرة

  • Aug-05-2024

    إسطنبول

  • Aug-05-2024

    برشلونة

  • Aug-05-2024

    دبي

  • Aug-12-2024

    لندن

  • Aug-12-2024

    امستردام

  • Aug-12-2024

    باريس

  • Aug-12-2024

    سنغافورة

  • Aug-19-2024

    القاهرة

  • Sep-02-2024

    برشلونة

  • Sep-02-2024

    دبي

  • Sep-02-2024

    إسطنبول

  • Sep-09-2024

    سنغافورة

  • Sep-09-2024

    امستردام

  • Sep-09-2024

    باريس

  • Sep-09-2024

    لندن

  • Sep-16-2024

    القاهرة

  • Oct-07-2024

    إسطنبول

  • Oct-14-2024

    سنغافورة

  • Oct-14-2024

    باريس

  • Oct-14-2024

    امستردام

  • Oct-14-2024

    لندن

  • Oct-21-2024

    القاهرة

  • Nov-04-2024

    إسطنبول

  • Nov-11-2024

    باريس

  • Nov-11-2024

    سنغافورة

  • Nov-11-2024

    امستردام

  • Nov-11-2024

    لندن

  • Nov-18-2024

    القاهرة

  • Dec-02-2024

    إسطنبول

  • Dec-09-2024

    سنغافورة

  • Dec-09-2024

    لندن

  • Dec-09-2024

    امستردام

  • Dec-09-2024

    باريس

  • Dec-16-2024

    القاهرة

تفاصيل الدورة

مخطط الدورة

دورة 5 أيام

فهم دور تنظيم رأس المال المصرفي

 

  • نظرة عامة على البيانات المالية للبنوك - مبادئ المحاسبة.
  • تكوين الميزانية العمومية - أنواع الأصول والخصوم.
  • فهم العناصر الرئيسية للأرباح والخسائر - بيان الدخل.
  • مراجعة التمييز بين دفتر المعاملات المصرفية ودفتر التداول.
  • رأس مال حقوق الملكية للمؤسسات المالية.
  • توضيح التباين بين السيولة وقضايا الملاءة المالية.
  • التمييز بين الاستمرارية ورأس المال المستحق.
  • شرح bail-in able capital.
  • التعريفات المحاسبية والتنظيمية للأموال الخاصة.
  • الفلاتر الاحترازية واحتياطيات إعادة تقييم الدخل الشامل الآخر المتراكم (AOCI).
  • معالجة الشهرة والأصول غير الملموسة والأصول الضريبية المؤجلة.
  • معالجة التوريق والانكشافات خارج الميزانية العمومية.

 

متطلبات رأس المال المؤهل بموجب اتفاقية بازل 3

 

  • تعريفات رأس المال التنظيمي - المستوى الأساسي المستوى 1، 2.
  • المستوى الأول - رأس المال السهمي والاحتياطيات المفصح عنها.
  • رأس المال التكميلي - المستوى 2 - يخضع لتقدير المشرف / البنك المركزي.
  • احتياطيات إعادة التقييم - القيود.
  • رأس المال التكميلي – ما يشبه حقوق الملكية مثل: الأسهم الممتازة الدائمة.
  • احتياطيات إعادة التقييم - القيود.
  • الديون الثانوية قصيرة الأجل التي تغطي مخاطر السوق (المستوى 3).
  • فقدان شروط الامتصاص.
  • الخصومات من رأس المال - الشهرة والشركات التابعة.
  • السلطة التقديرية الإشرافية على الحيازات المشتركة للبنوك الأخرى.

معالجة بازل 3 لمخاطر السوق

 

  • القيمة المعرضة للخطر (VaR) - الأساس المنطقي والنظرية وطرق الحساب.
  • حدود القيمة المعرضة للمخاطر المتغيرة في التجربة.
  • ماذا عن مخاطر الذيل - هل تعرض القيمة المعرضة للمخاطر ذلك بشكل كافٍ؟
  • ترجيح المخاطر لمخاطر السوق.
  • مخاطر سعر الفائدة في كل من دفاتر التداول والأعمال المصرفية.
  • نظرة عامة على نهج النماذج الداخلية (IMA).
  • تأثير مخاطر السوق على الأدوات في دفتر التداول.
  • التقلبات وضغوط السوق.
  • رسوم المخاطر المتزايدة.
  • بنود خارج الميزانية العمومية.

 

المخاطر التشغيلية بموجب اتفاقية بازل 
 

  • تعريف المخاطر التشغيلية المقدمة في إطار عمل بازل 2.
  • دورة حياة المخاطر التشغيلية.
  • مناهج قياس بازل:

           - المؤشر الأساسي
           - النهج القياسي.
           - مناهج القياس المتقدمة.

  • ترجيح المخاطر تحت كل نهج.
  • Rogue trading - شدة الخسائر.
  • إنشاء السيناريو – مؤشر المخاطر الرئيسي، مشاركة الإدارة في نمذجة السيناريو المعاكس.
  • تحديد مدى التعرض وشدة "القيم المتطرفة" ومخاطر الذيل.
  • نهج توزيع الخسارة (LDA) والتحليل القائم على السيناريو (SBA).
  • تطبيق تقنيات القيمة المعرضة للمخاطر على المخاطر التشغيلية (Op VaR).
  • تحديد الخسارة - القياس والإدارة والمراقبة والإبلاغ.
  • دمج إدارة المخاطر التشغيلية في إطار إدارة المخاطر التنظيمية.

بدائل استخدام التصنيفات الائتمانية الخارجية

 

  • تطوير نماذج التسجيل الداخلي لتقييم تعرض قروض الشركات.
  • التباين بين نهج الاقتصادات المتقدمة والناشئة لتقييم مخاطر الائتمان.

 

مخاطر التركيز الائتماني والتعرضات الكبيرة

 

  • مخاطر التركيز - لم يتم تحديدها بشكل كافٍ بموجب مناهج الركيزة الأولى.
  • ملخص موجز لعملية التقييم والمراجعة الإشرافية (SREP).
  • معالجة مخاطر التركيز في إطار الركيزة الثانية ICAAP.
  • تحديد مخاطر التركيز القطاعي - المبادئ العامة.
  • تحديد مخاطر التركيز في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

النمذجة واختبار الضغط

 

  • شرح تقنيات إجراء اختبارات الضغط.
  • اختبار استراتيجيات التداول باستخدام العوائد التاريخية.
  • توليد السيناريو - اختبار الضغط باستخدام العوائد الافتراضية.
  • أحجام العينات التاريخية - هل هي كبيرة بما يكفي لتشمل مجموعة متنوعة من الظروف؟
  • خطر تحسين معايير إدارة المخاطر - الإفراط في ملاءمة البيانات التاريخية.
  • طرق النمذجة - سيناريوهات الطوارئ.
  • حدود التوزيع الطبيعي كأساس للنمذجة الاحتمالية.

 

دوافع مخاطر الطرف المقابل (CCR)

 

  • فصل تأثير مخاطر السوق على مراكز التداول عن CCR.
  • مخاطر تسعير الطرف المقابل - استخدام الفروق، والتصنيفات.
  • احتمالية التخلف عن السداد (PD) - تقدير احتمالية التخلف عن السداد والتعرض عند التعثر (EAD).
  • التعرض الإيجابي المتوقع (EPE).
  • الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد (LGD) ومعدلات الاسترداد.
  • مخاطر الطرف المقابل في مقايضات التخلف عن السداد.
  • مخاطر الطرف المقابل في مقايضات أسعار الفائدة.
  • خبرة AIG وشركات التأمين أحادية الخطوط في الأزمة المالية.
  • دور غرفة المقاصة المركزية.
  • تحليل الضغط وسيناريوهات الضغط العشوائية.
  • عوامل السوق التي تؤدي إلى تدهور ائتمان الطرف الآخر.

تعديل قيمة الائتمان (CVA) والضمانات

 

  • تعريف تعديل قيمة الائتمان (CVA)
  • تحديد التعرض الائتماني فيما يتعلق بتأثير مخاطر السوق على المشتقات.
  • التعرض الإيجابي المتوقع والتعرض لأسوأ الحالات.
  • طبيعة الضمانات – معاملة الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات ISDA.
  • فوائد الإدارة الفعالة للضمانات.
  • تأثير التشبيك على تعديل قيمة الائتمان.
  • تأثير الضمان على تعديل قيمة الائتمان.
  • التحوط ومقايضات التخلف عن السداد.
  • أدوات التحوط المؤهلة.
  • المخاطر والضمانات الثنائية للطرف المقابل.
  • المراكز ذات الضمانات الزائدة ومخاطر تقصير الطرف المقابل.

 

نسبة تغطية السيولة (LCR)

 

  • شرح نسبة تغطية السيولة (LCR).
  • معايير الإدراج كأصول سائلة عالية الجودة (HQLA).
  • فئات الأصول السائلة عالية الجودة - المستوى 1 والمستويات 2A و 2B.
  • تدفقات السوق المضغوطة لمدة 30 يومًا.
  • نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
  • شرح التمويل المتاح (ASF) مقابل التمويل المطلوب (RSF).
  • عوامل الترجيح لـ ASF و RSF.

تأثير بازل 3 على نموذج الأعمال المصرفية

 

  • تأثير اتفاقية بازل3 LCR على تعرضات الميزانية العمومية لأصول غير سائلة عالية الجودة.
  • اكتناز أصول المستوى 1 السائلة عالية الجودة.
  • العواقب غير المقصودة للسيولة الكلية من لوائح بازل 3.
  • ربط الجودة الائتمانية المصرفية السيادية والمحلية.
  • انخفاض مخزونات سندات الشركات التي يحتفظ بها التجار الأساسيون
  • متطلبات الخسائر غير المحققة مع الأوراق المالية المتاحة للبيع والتي سيتم خصمها من CET1.
  • شرح أدوات رأس المال المحتمل (CoCo’s).
  • دور CoCo كمساهم في AT1 لأغراض كفاية رأس المال.
  • تاريخ موجز لعجز CoCo عن رؤية عواقب التحويل.
  • تعرض صناديق الثروة السيادية لتصفية CoCo المرتفعة لأصول صناديق الثروة السيادية.
  • عمليات تعليق / تخفيضات محتملة لمدفوعات الكوبون الخاصة بشركة CoCo.
  • المعاوضة الجانبية عبر CCP's.
  • نقص الضمانات - الآثار المترتبة، التأثير على العائد على حقوق الملكية للبنك.
  • تأثير TLAC على بنوك G-SIB.

 

أنظمة التنفيذ والإبلاغ للامتثال لبازل

 

  • فعالية آليات المراقبة والإبلاغ داخل البنوك وكيفية تفاعلها مع إدارة المخاطر الشاملة.
  • المحاسبة والمراقبة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وأنظمة تخزين البيانات الاحتياطية.
  • مراقبة الضوابط - جودة وسلامة الإجراءات.
  • تطوير سيناريوهات الطوارئ.
  • دور رئيس إدارة المخاطر.
  • دور المدقق الداخلي.
  • تطوير لوحات تحكم لمؤشر المخاطر الرئيسي للائتمان والسوق والتشغيل.