إدارة مخاطر المؤسسة ومراقبة مشاريع ضمان مخاطر الائتمان وتقييمها
معلومات الدورة
المدة:
10 يوم
النوع:
في الغرفة الصفية
الرمز:
AFBL0165
تفاصيل الدورة
مقدمة
أهداف
من ينبغي أن يحضر؟
لقد تغيرت معالجة مخاطر الائتمان بصورة كبيرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث أعتقد سابقاً أنه من غير المعقول أن تتخلف البنوك الاستثمارية المركزية وشركات التأمين العالمية عن السداد وتخلق أزمة ائتمان وسيولة نظامية.
منذ الأزمة، كان هناك إعادة تفكير شاملة لمعظم جوانب تقنيات إدارة المخاطر القديمة. فقد أكد المنظمون الماليون ولجنة بازل للرقابة المصرفية على حاجتهم إلى طرق مبتكرة أكثر قوة لنمذجة الضغوط المالية وأنواع تدهور سوق الائتمان التي شهدناها خلال الأزمة.
تركز دورة إدارة مخاطر المؤسسة ومراقبة مشاريع ضمان مخاطر الائتمان وتقييمها على الممارسة الفعلية لتقييم مخاطر الائتمان داخل المؤسسات المالية والأدوات والإجراءات الكمية المنهجية عند قياس مخاطر الائتمان وتخفيفها وإدارتها.
مخطط الدورة
دورة 10 يوم
أساسيات مخاطر الائتمان
- المفاهيم المالية الكلية والجزئية الرئيسية وراء مخاطر الائتمان ومحركاتها.
- قياس مخاطر الائتمان والنتائج السلبية.
- تقييم مخاطر الائتمان واحتمالية التخلف عن السداد لمحافظ القروض.
- المحددات الرئيسية لإدارة مخاطر الائتمان:
- احتمال التخلف عن السداد (PD).
- التعرض عند التقصير (EAD).
- الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد (LGD). - مصفوفات تحويل الائتمان وترحيله.
- التحليل الأساسي للقوائم المالية والنسب الرئيسية والخصائص النوعية للميزانية العمومية.
- مخاطر الائتمان الطارئة خارج الميزانية العمومية.
- النهج القائمة على السوق، فروق السندات، ومعدلات المقايضة.
- مخاطر الائتمان للطرف المقابل.
- تصنيف الائتمان، ونمذجة مخاطر الائتمان، وتوصيف المخاطر وتقييم الجدارة الائتمانية.
