تفاصيل الدورة
مخطط الدورة
دورة 5 أيام
مقدمة
- لماذا نقيس أداء المحفظة؟
- عملية القياس.
- تاريخ موجز لعائدات الأصول.
- مراجعة الأدوات الكمية.
رياضيات عوائد المحفظة
- معدلات العائد الحسابي مقابل الهندسي.
- معدلات العائد المرجح للقيمة (المال).
- ICAA، طرق Dietz البسيطة والمعدلة
- معدلات العائد المرجح بالوقت.
- المنهجيات الهجينة.
- Dietz المعدل المرتبط وIRR المرتبط.
- إرجاع مكون المحفظة.
القياس المرجعي
- الخصائص المرغوبة للقياس المرجعي.
- منهجيات حساب المؤشر.
- مؤشرات السعر المرجحة.
- مؤشرات الرسملة السوقية.
- المؤشرات الموزونة بالتساوي.
- اختيار القياس المرجعي.
- إحصائيات القياس المرجعي.
التكيف مع المخاطر
- عائد التوزيعات.
- سعر سوق المخاطر.
- مقاييس المخاطر (السحب، القيمة المعرضة للمخاطر، معدل المخاطر المحتملة، إلخ.).
- العوائد المعدلة حسب المخاطر.
- اختيار مقياس المخاطر.
- مقاييس الأداء المعدلة حسب المخاطر للأسهم والدخل الثابت.
- مقاييس الأداء المعدلة حسب المخاطر لصناديق التحوط.
استناد الأداء: الأسس
- إدارة المحافظ النشطة مقابل السلبية.
- معايير الاستناد.
- تقنيات الاستناد الحسابي.
- تقنيات الاستناد الهندسي.
- الاستناد متعدد العملات.
- الاستناد المعدل حسب المخاطر.
استناد الدخل الثابت
- استناد المدة.
- تحليل منحنى العائد والتحلل.
- استناد منحنى العائد.
قياس الأداء واستناد المشتقات
- العقود الآجلة.
- المقايضات.
- الخيارات والضمانات والسندات القابلة للتحويل.
- استناد السوق المحايد: 130/30 صندوق.
- الاستناد متعدد الفترات.
