قياس أداء المحفظة وتحليل الاستناد
معلومات الدورة
المدة:
النوع:
تفاصيل الدورة
مقدمة
أهداف
من ينبغي أن يحضر؟
يعد الوصول إلى الأدوات المناسبة لقياس أداء محفظتك وتقييمه أمرًا بالغ الأهمية في قرارات عملك، لذلك من خلال هذه الدورة التدريبية في قياس أداء المحفظة والاستناد، ستحصل على الحل المناسب واكتساب نظرة ثاقبة لاستراتيجية أدائك وشفافيته في محركات أداء استثماراتك.
يعد قياس أداء المحفظة عنصراً لمراقبة الجودة لعملية اتخاذ القرار الاستثماري، إذ يوفر المعلومات اللازمة لتمكين مديري الأصول وعملائهم من تقييم استثمار أموالهم فعلياً ومعرفة نتائج العملية، إذ أن قياس الأداء جزء أساسي من عملية اتخاذ القرار في توفير معلومات أساسية لأصحاب المصلحة الرئيسيين المتنوعين.
تعمل دورة إدارة أداء المحفظة وتحليل الاستناد على إطلاع جميع المحللين والمستثمرين ومديري المخاطر وغيرهم من أصحاب المصلحة على آخر التطورات، وتعليمك عددًا من المهارات التي ستمكنك من تحقيق نتائج أفضل.
مخطط الدورة
مقدمة
- لماذا نقيس أداء المحفظة؟
- عملية القياس.
- تاريخ موجز لعائدات الأصول.
- مراجعة الأدوات الكمية.
رياضيات عوائد المحفظة
- معدلات العائد الحسابي مقابل الهندسي.
- معدلات العائد المرجح للقيمة (المال).
- ICAA، طرق Dietz البسيطة والمعدلة
- معدلات العائد المرجح بالوقت.
- المنهجيات الهجينة.
- Dietz المعدل المرتبط وIRR المرتبط.
- إرجاع مكون المحفظة.
