تفاصيل الدورة
مخطط الدورة
دورة 5 أيام
التنظيم المالي
- التنظيم المالي: هل هو ممكن؟
- بنك التسويات الدولية (BIS).
- لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS).
- الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال.
- دراسة حالة: البنك الألماني (2016).
- الأصول المرجحة بالمخاطر ورأس المال التنظيمي.
- الاتفاقيات الثلاث: بازل، بازل 2، بازل 3.
- الركائز الثلاث: الركن الأول، الركن الثاني، الركن الثالث.
- المخاطر الثلاثة: الائتمانية والسوقية والتشغيلية.
تشريح اتفاقيات بازل
- جولة إرشادية للمواقع الإلكترونية لبنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية والسلطة المصرفية الأوروبية.
- بازل 2: التقارب الدولي لقياس رأس المال ومعايير رأس المال: إطار منقح (bcbs128).
- بازل 3: إطار تنظيمي عالمي لبنوك وأنظمة مصرفية أكثر مرونة (bcbs189).
- لائحة متطلبات رأس المال (575/2013) (CRR).
- توجيه متطلبات رأس المال (2013/36 / EU) (CRD).
- تقرير السلطة المصرفية الأوروبية: حول تسوية تقييم الائتمان (CVA) بموجب CRR المادة 456 (2).
- عمل جماعي: خريطة ذهنية لبازل 3.
مخاطر الائتمان
- ما هي مخاطر الائتمان؟
- العناصر الثلاثة الرئيسية لمخاطر الائتمان:
- EAD التعرض الافتراضي، LGD الخسارة في حالة التخلف عن السداد، PD احتمال التخلف عن السداد.
- المناهج الثلاثة:
- النهج الموحد (SA).
- النهج القائم على التصنيف الداخلي للمؤسسة (FIRB).
- النهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي (AIRB). - مختبر إكسل: حساب النهج القائم على التصنيف الداخلي للمؤسسة FIRB والتصنيف الداخلي المتقدم AIRB بأنفسنا.
- مراجعة النهج الموحد لمخاطر الائتمان (d347).
مخاطر الائتمان المتقدمة
- التعرضات المحددة: المشتقات، التعرضات الطارئة، التوريق، السندات المغطاة.
- تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان:
- المعاوضة والضمانات والمشتقات الائتمانية.
- مخاطر الائتمان للطرف المقابل في بازل 3.
- تعديلات تقييم الائتمان (CVA).
- التطورات المستقبلية: بازل 4، FRTB.
- مختبر إكسل: تعديلات تقييم الائتمان لمبادلة سعر الفائدة.
- ﻣراﺟﻌﺔ إطار ﻣﺧﺎطر تعديلات تقييم الائتمان (d325).
مخاطر السوق
- ما هي مخاطر السوق؟
- النهج الموحد (SA).
- نهج النماذج الداخلية (IMA).
- القيمة المعرضة للمخاطر والعجز المتوقع.
- مختبر إكسل: القيمة المعرضة للخطر والعجز المتوقع في شركة جنرال إلكتريك.
- القيمة المعرضة للمخاطر المرهقة ورسوم المخاطر الإضافية.
- الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق (d325).
- دراسة حالة: JP Morgan - the London Whale
المخاطر التشغيلية
- ما هي المخاطر التشغيلية؟
- دراسة حالة: Societe Generale و Jerome Kerviel
- نهج المؤشر الأساسي (BIA).
- النهج الموحد (SA).
- نهج النماذج المتقدمة (AMA).
- نهج القياس المعياري للمخاطر التشغيلية (d355).
- أدوات مراقبة السيولة.
- بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة (bcbs238).
- بازل 3: صافي نسبة التمويل المستقرة (d295).
