كفاية رأس المال المصرفي بموجب بازل 3

معلومات الدورة

المدة : 1 أسبوع

المدينة: كوالا لامبور

النوع: في الغرفة الصفية

التواريخ المتاحة

  • Aug-12-2024

    كوالا لامبور

  • Sep-09-2024

    كوالا لامبور

  • Oct-14-2024

    كوالا لامبور

  • Nov-11-2024

    كوالا لامبور

  • Dec-09-2024

    كوالا لامبور

التواريخ في بلدان أخرى

  • July-29-2024

    سنغافورة

  • July-29-2024

    باريس

  • Aug-05-2024

    امستردام

  • Aug-05-2024

    لندن

  • Aug-05-2024

    باريس

  • Aug-05-2024

    سنغافورة

  • Aug-12-2024

    دبي

  • Aug-12-2024

    برشلونة

  • Aug-12-2024

    إسطنبول

  • Sep-02-2024

    لندن

  • Sep-02-2024

    امستردام

  • Sep-09-2024

    دبي

  • Sep-09-2024

    إسطنبول

  • Sep-09-2024

    برشلونة

  • Sep-30-2024

    باريس

  • Sep-30-2024

    سنغافورة

  • Oct-07-2024

    سنغافورة

  • Oct-07-2024

    باريس

  • Oct-07-2024

    لندن

  • Oct-07-2024

    امستردام

  • Oct-14-2024

    إسطنبول

  • Oct-14-2024

    برشلونة

  • Oct-14-2024

    دبي

  • Nov-04-2024

    لندن

  • Nov-04-2024

    امستردام

  • Nov-04-2024

    باريس

  • Nov-04-2024

    سنغافورة

  • Nov-11-2024

    برشلونة

  • Nov-11-2024

    دبي

  • Nov-11-2024

    إسطنبول

  • Dec-02-2024

    امستردام

  • Dec-02-2024

    لندن

  • Dec-09-2024

    إسطنبول

  • Dec-09-2024

    دبي

  • Dec-09-2024

    برشلونة

  • Dec-23-2024

    القاهرة

  • Dec-30-2024

    سنغافورة

  • Dec-30-2024

    باريس

  • Jan-27-2025

    القاهرة

  • Mar-24-2025

    القاهرة

  • Apr-28-2025

    القاهرة

  • May-26-2025

    القاهرة

  • June-30-2025

    القاهرة

  • July-28-2025

    القاهرة

  • Aug-25-2025

    القاهرة

  • Sep-22-2025

    القاهرة

  • Oct-27-2025

    القاهرة

  • Nov-24-2025

    القاهرة

  • Dec-22-2025

    القاهرة

تفاصيل الدورة

مخطط الدورة

دورة 5 أيام

التنظيم المالي

 

  • التنظيم المالي: هل هو ممكن؟
  • بنك التسويات الدولية (BIS).
  • لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS).
  • الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال.
  • دراسة حالة: البنك الألماني (2016).
  • الأصول المرجحة بالمخاطر ورأس المال التنظيمي.
  • الاتفاقيات الثلاث: بازل، بازل 2، بازل 3.
  • الركائز الثلاث: الركن الأول، الركن الثاني، الركن الثالث.
  • المخاطر الثلاثة: الائتمانية والسوقية والتشغيلية.

تشريح اتفاقيات بازل

 

  • جولة إرشادية للمواقع الإلكترونية لبنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية والسلطة المصرفية الأوروبية.
  • بازل 2: التقارب الدولي لقياس رأس المال ومعايير رأس المال: إطار منقح (bcbs128).
  • بازل 3: إطار تنظيمي عالمي لبنوك وأنظمة مصرفية أكثر مرونة (bcbs189).
  • لائحة متطلبات رأس المال (575/2013) (CRR).
  • توجيه متطلبات رأس المال (2013/36 / EU) (CRD).
  • تقرير السلطة المصرفية الأوروبية: حول تسوية تقييم الائتمان (CVA) بموجب CRR المادة 456 (2).
  • عمل جماعي: خريطة ذهنية لبازل 3.

مخاطر الائتمان

 

  • ما هي مخاطر الائتمان؟
  • العناصر الثلاثة الرئيسية لمخاطر الائتمان:

        - EAD التعرض الافتراضي، LGD الخسارة في حالة التخلف عن السداد، PD احتمال التخلف عن السداد.

  • المناهج الثلاثة:

    - النهج الموحد (SA).
    - النهج القائم على التصنيف الداخلي للمؤسسة (FIRB).
    - النهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي (AIRB).
  • مختبر إكسل: حساب النهج القائم على التصنيف الداخلي للمؤسسة FIRB والتصنيف الداخلي المتقدم AIRB بأنفسنا.
  • مراجعة النهج الموحد لمخاطر الائتمان (d347).

مخاطر الائتمان المتقدمة
 

  • التعرضات المحددة: المشتقات، التعرضات الطارئة، التوريق، السندات المغطاة.
  • تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان:

           - المعاوضة والضمانات والمشتقات الائتمانية.

  • مخاطر الائتمان للطرف المقابل في بازل 3.
  • تعديلات تقييم الائتمان (CVA).
  • التطورات المستقبلية: بازل 4، FRTB.
  • مختبر إكسل: تعديلات تقييم الائتمان لمبادلة سعر الفائدة.
  • ﻣراﺟﻌﺔ إطار ﻣﺧﺎطر تعديلات تقييم الائتمان (d325).

 

مخاطر السوق 
 

  • ما هي مخاطر السوق؟
  • النهج الموحد (SA).
  • نهج النماذج الداخلية (IMA).
  • القيمة المعرضة للمخاطر والعجز المتوقع.
  • مختبر إكسل: القيمة المعرضة للخطر والعجز المتوقع في شركة جنرال إلكتريك.
  • القيمة المعرضة للمخاطر المرهقة ورسوم المخاطر الإضافية.
  • الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق (d325).
  • دراسة حالة: JP Morgan - the London Whale

المخاطر التشغيلية

 

  • ما هي المخاطر التشغيلية؟
  • دراسة حالة: Societe Generale و Jerome Kerviel
  • نهج المؤشر الأساسي (BIA).
  • النهج الموحد (SA).
  • نهج النماذج المتقدمة (AMA).
  • نهج القياس المعياري للمخاطر التشغيلية (d355).
  • أدوات مراقبة السيولة.
  • بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة (bcbs238).
  • بازل 3: صافي نسبة التمويل المستقرة (d295).