تفاصيل الدورة
مخطط الدورة
دورة 5 أيام
فهم دور تنظيم رأس المال المصرفي
- نظرة عامة على البيانات المالية للبنوك - مبادئ المحاسبة.
- تكوين الميزانية العمومية - أنواع الأصول والخصوم.
- فهم العناصر الرئيسية للأرباح والخسائر - بيان الدخل.
- مراجعة التمييز بين دفتر المعاملات المصرفية ودفتر التداول.
- رأس مال حقوق الملكية للمؤسسات المالية.
- توضيح التباين بين السيولة وقضايا الملاءة المالية.
- التمييز بين الاستمرارية ورأس المال المستحق.
- شرح bail-in able capital.
- التعريفات المحاسبية والتنظيمية للأموال الخاصة.
- الفلاتر الاحترازية واحتياطيات إعادة تقييم الدخل الشامل الآخر المتراكم (AOCI).
- معالجة الشهرة والأصول غير الملموسة والأصول الضريبية المؤجلة.
- معالجة التوريق والانكشافات خارج الميزانية العمومية.
متطلبات رأس المال المؤهل بموجب اتفاقية بازل 3
- تعريفات رأس المال التنظيمي - المستوى الأساسي المستوى 1، 2.
- المستوى الأول - رأس المال السهمي والاحتياطيات المفصح عنها.
- رأس المال التكميلي - المستوى 2 - يخضع لتقدير المشرف / البنك المركزي.
- احتياطيات إعادة التقييم - القيود.
- رأس المال التكميلي – ما يشبه حقوق الملكية مثل: الأسهم الممتازة الدائمة.
- احتياطيات إعادة التقييم - القيود.
- الديون الثانوية قصيرة الأجل التي تغطي مخاطر السوق (المستوى 3).
- فقدان شروط الامتصاص.
- الخصومات من رأس المال - الشهرة والشركات التابعة.
- السلطة التقديرية الإشرافية على الحيازات المشتركة للبنوك الأخرى.
معالجة بازل 3 لمخاطر السوق
- القيمة المعرضة للخطر (VaR) - الأساس المنطقي والنظرية وطرق الحساب.
- حدود القيمة المعرضة للمخاطر المتغيرة في التجربة.
- ماذا عن مخاطر الذيل - هل تعرض القيمة المعرضة للمخاطر ذلك بشكل كافٍ؟
- ترجيح المخاطر لمخاطر السوق.
- مخاطر سعر الفائدة في كل من دفاتر التداول والأعمال المصرفية.
- نظرة عامة على نهج النماذج الداخلية (IMA).
- تأثير مخاطر السوق على الأدوات في دفتر التداول.
- التقلبات وضغوط السوق.
- رسوم المخاطر المتزايدة.
- بنود خارج الميزانية العمومية.
المخاطر التشغيلية بموجب اتفاقية بازل
- تعريف المخاطر التشغيلية المقدمة في إطار عمل بازل 2.
- دورة حياة المخاطر التشغيلية.
- مناهج قياس بازل:
- المؤشر الأساسي
- النهج القياسي.
- مناهج القياس المتقدمة.
- ترجيح المخاطر تحت كل نهج.
- Rogue trading - شدة الخسائر.
- إنشاء السيناريو – مؤشر المخاطر الرئيسي، مشاركة الإدارة في نمذجة السيناريو المعاكس.
- تحديد مدى التعرض وشدة "القيم المتطرفة" ومخاطر الذيل.
- نهج توزيع الخسارة (LDA) والتحليل القائم على السيناريو (SBA).
- تطبيق تقنيات القيمة المعرضة للمخاطر على المخاطر التشغيلية (Op VaR).
- تحديد الخسارة - القياس والإدارة والمراقبة والإبلاغ.
- دمج إدارة المخاطر التشغيلية في إطار إدارة المخاطر التنظيمية.
بدائل استخدام التصنيفات الائتمانية الخارجية
- تطوير نماذج التسجيل الداخلي لتقييم تعرض قروض الشركات.
- التباين بين نهج الاقتصادات المتقدمة والناشئة لتقييم مخاطر الائتمان.
مخاطر التركيز الائتماني والتعرضات الكبيرة
- مخاطر التركيز - لم يتم تحديدها بشكل كافٍ بموجب مناهج الركيزة الأولى.
- ملخص موجز لعملية التقييم والمراجعة الإشرافية (SREP).
- معالجة مخاطر التركيز في إطار الركيزة الثانية ICAAP.
- تحديد مخاطر التركيز القطاعي - المبادئ العامة.
- تحديد مخاطر التركيز في دول مجلس التعاون الخليجي.
النمذجة واختبار الضغط
- شرح تقنيات إجراء اختبارات الضغط.
- اختبار استراتيجيات التداول باستخدام العوائد التاريخية.
- توليد السيناريو - اختبار الضغط باستخدام العوائد الافتراضية.
- أحجام العينات التاريخية - هل هي كبيرة بما يكفي لتشمل مجموعة متنوعة من الظروف؟
- خطر تحسين معايير إدارة المخاطر - الإفراط في ملاءمة البيانات التاريخية.
- طرق النمذجة - سيناريوهات الطوارئ.
- حدود التوزيع الطبيعي كأساس للنمذجة الاحتمالية.
دوافع مخاطر الطرف المقابل (CCR)
- فصل تأثير مخاطر السوق على مراكز التداول عن CCR.
- مخاطر تسعير الطرف المقابل - استخدام الفروق، والتصنيفات.
- احتمالية التخلف عن السداد (PD) - تقدير احتمالية التخلف عن السداد والتعرض عند التعثر (EAD).
- التعرض الإيجابي المتوقع (EPE).
- الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد (LGD) ومعدلات الاسترداد.
- مخاطر الطرف المقابل في مقايضات التخلف عن السداد.
- مخاطر الطرف المقابل في مقايضات أسعار الفائدة.
- خبرة AIG وشركات التأمين أحادية الخطوط في الأزمة المالية.
- دور غرفة المقاصة المركزية.
- تحليل الضغط وسيناريوهات الضغط العشوائية.
- عوامل السوق التي تؤدي إلى تدهور ائتمان الطرف الآخر.
تعديل قيمة الائتمان (CVA) والضمانات
- تعريف تعديل قيمة الائتمان (CVA)
- تحديد التعرض الائتماني فيما يتعلق بتأثير مخاطر السوق على المشتقات.
- التعرض الإيجابي المتوقع والتعرض لأسوأ الحالات.
- طبيعة الضمانات – معاملة الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات ISDA.
- فوائد الإدارة الفعالة للضمانات.
- تأثير التشبيك على تعديل قيمة الائتمان.
- تأثير الضمان على تعديل قيمة الائتمان.
- التحوط ومقايضات التخلف عن السداد.
- أدوات التحوط المؤهلة.
- المخاطر والضمانات الثنائية للطرف المقابل.
- المراكز ذات الضمانات الزائدة ومخاطر تقصير الطرف المقابل.
نسبة تغطية السيولة (LCR)
- شرح نسبة تغطية السيولة (LCR).
- معايير الإدراج كأصول سائلة عالية الجودة (HQLA).
- فئات الأصول السائلة عالية الجودة - المستوى 1 والمستويات 2A و 2B.
- تدفقات السوق المضغوطة لمدة 30 يومًا.
- نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
- شرح التمويل المتاح (ASF) مقابل التمويل المطلوب (RSF).
- عوامل الترجيح لـ ASF و RSF.
تأثير بازل 3 على نموذج الأعمال المصرفية
- تأثير اتفاقية بازل3 LCR على تعرضات الميزانية العمومية لأصول غير سائلة عالية الجودة.
- اكتناز أصول المستوى 1 السائلة عالية الجودة.
- العواقب غير المقصودة للسيولة الكلية من لوائح بازل 3.
- ربط الجودة الائتمانية المصرفية السيادية والمحلية.
- انخفاض مخزونات سندات الشركات التي يحتفظ بها التجار الأساسيون
- متطلبات الخسائر غير المحققة مع الأوراق المالية المتاحة للبيع والتي سيتم خصمها من CET1.
- شرح أدوات رأس المال المحتمل (CoCo’s).
- دور CoCo كمساهم في AT1 لأغراض كفاية رأس المال.
- تاريخ موجز لعجز CoCo عن رؤية عواقب التحويل.
- تعرض صناديق الثروة السيادية لتصفية CoCo المرتفعة لأصول صناديق الثروة السيادية.
- عمليات تعليق / تخفيضات محتملة لمدفوعات الكوبون الخاصة بشركة CoCo.
- المعاوضة الجانبية عبر CCP's.
- نقص الضمانات - الآثار المترتبة، التأثير على العائد على حقوق الملكية للبنك.
- تأثير TLAC على بنوك G-SIB.
أنظمة التنفيذ والإبلاغ للامتثال لبازل
- فعالية آليات المراقبة والإبلاغ داخل البنوك وكيفية تفاعلها مع إدارة المخاطر الشاملة.
- المحاسبة والمراقبة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وأنظمة تخزين البيانات الاحتياطية.
- مراقبة الضوابط - جودة وسلامة الإجراءات.
- تطوير سيناريوهات الطوارئ.
- دور رئيس إدارة المخاطر.
- دور المدقق الداخلي.
- تطوير لوحات تحكم لمؤشر المخاطر الرئيسي للائتمان والسوق والتشغيل.
